Сравнение DFQTX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
DFQTX управляется Dimensional. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и DHAMX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
DFQTX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
DFQTX
DHAMX
Сравнение DFQTX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.13 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 11.58 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DHAMX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DHAMX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -28.47% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.65% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -28.47% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -28.47% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.59% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.20% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DHAMX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.24%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.83% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.58% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.84% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.65% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.26% | +1.01% |