Сравнение DFP с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.41% соответственно.
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и VIHAX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFP vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DFP
VIHAX
Сравнение DFP c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.96 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.01 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.38 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFP и VIHAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и VIHAX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и VIHAX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -38.80% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.66% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -23.92% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -38.80% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.64% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -6.09% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и VIHAX
Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.16% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.08% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 14.29% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.69% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.92% | +3.03% |