Сравнение DFP с VIHAX
DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFP returned 6.04%/yr vs 11.02%/yr for VIHAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности DFP и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.02% соответственно.
DFP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.04%
VIHAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам DFP и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 4.60% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 15.00% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between DFP and VIHAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFP vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DFP
VIHAX
Сравнение DFP c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFP | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.38 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 12.75 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFP и VIHAX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFP | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -38.80% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.53% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -12.29% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | -23.92% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -38.80% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -5.96% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.52% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и VIHAX
Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFP | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.01% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 10.21% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 12.17% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.77% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.54% | +3.42% |
Сравнение комиссий DFP и VIHAX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIHAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и VIHAX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VIHAX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.28% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.52% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFP and VIHAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.01%) compared to DFP (1.67%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFP и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор