Сравнение DFP с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.24% соответственно.
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и NEIMX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
DFP vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
DFP
NEIMX
Сравнение DFP c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.49 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.55 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.03 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFP и NEIMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и NEIMX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и NEIMX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -92.94% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.78% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -92.94% | +52.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -92.94% | +45.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -90.08% | +83.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -9.92% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и NEIMX
Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.05% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.52% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 15.65% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 576.30% | -561.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 407.62% | -388.67% |