Сравнение DFP с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.85% соответственно.
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и HFCVX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
DFP vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
DFP
HFCVX
Сравнение DFP c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.95 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.47 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.93 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFP и HFCVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и HFCVX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и HFCVX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -65.75% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -11.00% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -16.81% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -39.39% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.46% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.28% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и HFCVX
Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.06% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 6.83% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.75% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.28% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.48% | +2.47% |