PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.69%/yr vs 21.73%/yr for KNCT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%7.27%

Correlation

The correlation between DFNV and KNCT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DFNV and KNCT has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNV и KNCT

Секторы
DFNV
KNCT

Технологии

60.9%
80.8%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
KNCT
80.8%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
KNCT

-

Промышленность

DFNV
1.9%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

DFNV

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

KNCT

-

Энергетика

DFNV

-

KNCT

-

Финансовые услуги

DFNV

-

KNCT
0.2%

Недвижимость

DFNV

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

DFNV

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с TTACDFNV с IDGT
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

DFNV vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
4.70

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
5.72

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

10.00

-9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

44.01

-43.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

4.70

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFNV и KNCT

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-57.18%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-9.99%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.40%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-34.55%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.63%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.74%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

2.27%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и KNCT

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.59%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.19%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

17.12%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

21.28%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.19%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.97%

-3.24%

Сравнение комиссий DFNV и KNCT

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и KNCT

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and KNCT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 21.73% vs 9.69% for DFNV. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 21.73% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.37% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор