Сравнение DFNV с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
DFNV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNV и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 7.07% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNV и CHPS
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
DFNV vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DFNV
CHPS
Сравнение DFNV c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.68 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.21 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.78 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 20.15 | -20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.68 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DFNV и CHPS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и CHPS
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и CHPS
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -39.44% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -17.50% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -10.07% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -9.63% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.02% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и CHPS
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.09%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 13.34% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 26.34% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 37.76% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 32.82% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 32.82% | -13.19% |