Сравнение DFNV с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
DFNV и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNV и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNV и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 19.06% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNV и CHAT
DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
DFNV vs. CHAT — Ранг доходности на риск
DFNV
CHAT
Сравнение DFNV c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.55 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.16 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.51 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 15.32 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.55 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.33 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DFNV и CHAT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и CHAT
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и CHAT
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -31.34% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -16.28% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -3.05% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -5.61% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.86% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и CHAT
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.09%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 13.18% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 23.54% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 34.44% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 29.33% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 29.33% | -9.70% |