PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNL с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с TFNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFNL (Davis Select Financial ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFNL returned 21.82% vs 14.47% for TFNS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью 5.83%.

DFNL

1 день
0.70%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
6.61%
С начала года
6.75%
1 год
21.82%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и TFNS

2026 (YTD)2025
DFNL
Davis Select Financial ETF		6.75%18.79%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%

Correlation

The correlation between DFNL and TFNS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between DFNL and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFNL и TFNS

Секторы
DFNL
TFNS

Финансовые услуги

93.1%
95.6%

Технологии

3.3%
1.9%

Промышленность

2.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
93.1%
TFNS
95.6%

Технологии

DFNL
3.3%
TFNS
1.9%

Промышленность

DFNL
2.7%
TFNS
0.2%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
TFNS

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

TFNS
1.8%

Коммуникационные услуги

DFNL

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

TFNS

-

Энергетика

DFNL

-

TFNS

-

Здравоохранение

DFNL

-

TFNS

-

Недвижимость

DFNL

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с XLFDFNL с FTXODFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с SPMO
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBE

Доходность на риск

DFNL vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.97

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.38

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.04

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

2.79

+2.00

DFNL vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TFNS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и TFNS

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-14.00%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.00%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.66%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и TFNS

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 3.72%, в то время как у T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.98%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.40%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.01%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.03%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

15.03%

+7.50%

Сравнение комиссий DFNL и TFNS

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и TFNS

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TFNS в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.28%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and TFNS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFNS has higher volatility (3.98%) compared to DFNL (3.72%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, DFNL leads with 21.82% vs 14.47% for TFNS. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFNL has performed better with a 21.82% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

DFNL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.47% for TFNS.

They also come from different issuers: Davis Advisers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.44% for TFNS.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор