PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с TFNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -5.36%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и TFNS

2026 (YTD)2025
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%18.77%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%

Correlation

The correlation between DFNL and TFNS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов DFNL и TFNS

Секторы
DFNL
TFNS

Финансовые услуги

92.6%
97.1%

Технологии

3.7%
1.9%

Промышленность

2.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
TFNS
97.1%

Технологии

DFNL
3.7%
TFNS
1.9%

Промышленность

DFNL
2.7%
TFNS
0.9%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
TFNS

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

TFNS

-

Энергетика

DFNL

-

TFNS

-

Здравоохранение

DFNL

-

TFNS

-

Недвижимость

DFNL

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO

Доходность на риск

DFNL vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFNL и TFNS

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-14.00%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.82%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

15.04%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

15.04%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

15.04%

+7.58%

Сравнение комиссий DFNL и TFNS

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и TFNS

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TFNS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and TFNS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

DFNL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: Davis Advisers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор