PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%21.39%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between DFNL and INDF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between DFNL and INDF has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNL и INDF

Секторы
DFNL
INDF

Финансовые услуги

92.6%
100.0%

Технологии

3.7%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
INDF
100.0%

Технологии

DFNL
3.7%
INDF

-

Промышленность

DFNL
2.7%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
INDF

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

INDF

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

INDF

-

Энергетика

DFNL

-

INDF

-

Здравоохранение

DFNL

-

INDF

-

Недвижимость

DFNL

-

INDF

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

DFNL vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок DFNL и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

—

—

Сравнение комиссий DFNL и INDF

DFNL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и INDF

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and INDF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.45% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор