PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с DWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и DWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и DWLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у DWLD с доходностью -5.57%.


DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

Davis Select Worldwide ETF

Сравнение комиссий DFNL и DWLD

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DWLD в 0.63%.


Доходность на риск

DFNL vs. DWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c DWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLDWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.20

-1.29

DFNL vs. DWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWLD равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и DWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLDWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFNL и DWLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и DWLD

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DWLD в 1.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и DWLD

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и DWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLDWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-39.27%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.15%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-39.27%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.50%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.58%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и DWLD

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у Davis Select Worldwide ETF (DWLD) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLDWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.81%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.38%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.42%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.66%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.31%

+1.42%