PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFND is passively managed, while SIXA is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности DFND и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%10.26%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between DFND and SIXA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between DFND and SIXA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и SIXA

Секторы
DFND
SIXA

Технологии

24.8%
19.2%

Финансовые услуги

18.2%
7.7%

Промышленность

17.1%
6.5%

Здравоохранение

10.7%
14.5%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.9%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Энергетика

1.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
13.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

DFND
24.8%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
SIXA
7.7%

Промышленность

DFND
17.1%
SIXA
6.5%

Здравоохранение

DFND
10.7%
SIXA
14.5%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
SIXA

-

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
SIXA
23.2%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
SIXA
3.9%

Недвижимость

DFND
2.0%
SIXA
1.3%

Энергетика

DFND
1.7%
SIXA
4.8%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
SIXA
13.9%

Коммунальные услуги

DFND

-

SIXA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

DFND vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.14

—

DFND vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и SIXA

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SIXA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.28%

—

Сравнение комиссий DFND и SIXA

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SIXA

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and SIXA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.29% for DFND.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.86% for SIXA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор