PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFND is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%1.36%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between DFND and PSCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.42

Over the past year, the correlation between DFND and PSCX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и PSCX

Секторы
DFND
PSCX

Технологии

24.8%
33.2%

Финансовые услуги

18.2%
12.5%

Промышленность

17.1%
8.4%

Здравоохранение

10.7%
9.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.0%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Энергетика

1.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DFND
24.8%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
PSCX
12.5%

Промышленность

DFND
17.1%
PSCX
8.4%

Здравоохранение

DFND
10.7%
PSCX
9.6%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
PSCX
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
PSCX
5.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
PSCX
10.0%

Недвижимость

DFND
2.0%
PSCX
2.0%

Энергетика

DFND
1.7%
PSCX
4.2%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
PSCX
10.3%

Коммунальные услуги

DFND

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

DFND vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.82

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.22

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.58

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.70

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

18.94

-18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.82

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.20

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.27

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DFND и PSCX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-10.20%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-4.20%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-9.61%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-10.20%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.12%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.87%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.82%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и PSCX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.21%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

5.53%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

7.07%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

6.96%

+12.13%

Сравнение комиссий DFND и PSCX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и PSCX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and PSCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCX has higher volatility (0.89%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.46% vs 4.54% for DFND. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.46% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Pacer. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор