Сравнение DFMC с OVS
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.83%/yr for OVS.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и OVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и OVS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 19.33% |
Correlation
The correlation between DFMC and OVS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. OVS — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVS
Сравнение DFMC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и OVS
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и OVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -45.09% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -11.27% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и OVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 19.47% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 23.24% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 27.42% | -11.24% |
Сравнение комиссий DFMC и OVS
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и OVS
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.64% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFMC and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.83% for OVS.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и OVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор