PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFMC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFMC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DFMC

1 день
-1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFMC и IJR


Correlation

The correlation between DFMC and IJR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

DFMC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFMC

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFMC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFMC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFMCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.79

0.43

+4.36

Просадки

Сравнение просадок DFMC и IJR

Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFMCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.29%

-58.15%

+53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.91%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-9.28%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFMC и IJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFMCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.54%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.41%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

22.91%

-6.72%

Сравнение комиссий DFMC и IJR

DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFMC и IJR

DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFMC
Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, DFMC and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for DFMC.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFMC и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор