Сравнение DFMC с COMB
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и COMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.38% |
Correlation
The correlation between DFMC and COMB is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. COMB — Ранг доходности на риск
DFMC
COMB
Сравнение DFMC c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.52 | +4.27 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и COMB
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -33.50% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.35% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -12.06% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.02% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.70% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.13% | +1.06% |
Сравнение комиссий DFMC и COMB
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и COMB
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and COMB have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and GraniteShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор