PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.41% соответственно.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий DFLVX и VIHAX

И DFLVX, и VIHAX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.32

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.96

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.01

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

12.38

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.32

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFLVX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и VIHAX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и VIHAX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-38.80%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.66%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-23.92%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-38.80%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.64%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.09%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и VIHAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.16%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.08%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

14.29%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.69%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.92%

+2.48%