Сравнение DFLVX с SHXPX
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFLVX charges 0.22%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.15% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DFLVX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DFLVX
SHXPX
Сравнение DFLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 8.85 | -8.32 |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SHXPX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -0.13% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.13% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -0.03% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 2.95% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 2.95% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 2.95% | +15.43% |
Сравнение комиссий DFLVX и SHXPX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SHXPX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.46% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFLVX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор