PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий DFLVX и HFCVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.72

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.47

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFLVX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и HFCVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и HFCVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-65.75%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.00%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-16.81%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-39.39%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-1.46%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.28%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.61%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и HFCVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.06%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.83%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.75%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.28%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.48%

+1.92%