PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.18% соответственно.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий DFLVX и FGINX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

10.90

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFLVX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и FGINX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и FGINX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-54.80%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.56%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-16.21%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-37.37%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.46%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.74%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и FGINX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.16% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.01%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.22%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.88%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.04%

+1.36%