PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с DDVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с DDVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Value Fund (DDVIX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DDVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DDVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.22% соответственно.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Delaware Value Fund

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREXDDVIX с DMTFX

Сравнение комиссий DFLVX и DDVIX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DDVIX в 0.68%.

DDVIX
Delaware Value Fund
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXDDVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.34

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

4.64

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. DDVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDVIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXDDVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DDVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DDVIX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DDVIX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DDVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXDDVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-53.49%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.57%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-18.35%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-37.52%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.76%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.20%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DDVIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у Delaware Value Fund (DDVIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXDDVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.53%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.88%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.23%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.52%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.10%

+1.30%