Сравнение DFLEX с WAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и WAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.56% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 13.07% | -1.46% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WAVLX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLEX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции WAVLX немного впереди с 3.96%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
WAVLX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и WAVLX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WAVLX в 0.99%.
Доходность на риск
DFLEX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
DFLEX
WAVLX
Сравнение DFLEX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.29 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.85 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.28 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.64 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 8.20 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.29 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.44 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.75 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.60 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и WAVLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и WAVLX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности WAVLX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.65% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и WAVLX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и WAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -14.39% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -4.54% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -14.39% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -14.39% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.83% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.02% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.91% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и WAVLX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.99% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 3.00% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 5.83% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.55% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.28% | -2.55% |