Сравнение DFLEX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.06% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и SUBFX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
DFLEX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
DFLEX
SUBFX
Сравнение DFLEX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 2.10 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 3.15 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.42 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.61 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 13.88 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.66 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.77 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и SUBFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и SUBFX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и SUBFX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -11.22% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.11% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -11.17% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -11.22% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.47% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и SUBFX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.61% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.20% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 3.56% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.43% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.26% | -2.53% |