PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и RPIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
-1.77%7.23%5.38%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.98% соответственно.


DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%

RPIEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.67%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Сравнение комиссий DFLEX и RPIEX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.


Доходность на риск

DFLEX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXRPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.31

1.06

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.22

1.62

+3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

1.17

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

4.32

+13.58

DFLEX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXRPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.06

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.26

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.48

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.50

+0.84

Корреляция

Корреляция между DFLEX и RPIEX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и RPIEX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности RPIEX в 10.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
10.84%10.00%4.95%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и RPIEX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и RPIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-9.59%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-3.34%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-9.59%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-9.59%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.34%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.59%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и RPIEX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.13%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.29%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

3.97%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.84%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

4.14%

-1.41%