Сравнение DFLEX с RPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и RPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и RPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.98% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и RPIEX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.
Доходность на риск
DFLEX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
DFLEX
RPIEX
Сравнение DFLEX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.06 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 1.62 | +3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.22 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.17 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 4.32 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.06 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.26 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.48 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.50 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и RPIEX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и RPIEX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности RPIEX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и RPIEX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и RPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -9.59% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -3.34% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -9.59% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -9.59% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.34% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.59% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.91% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и RPIEX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.13% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.29% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 3.97% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.84% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.14% | -1.41% |