Сравнение DFLEX с KAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и KAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -2.80% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -1.31% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
KAMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и KAMIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.
Доходность на риск
DFLEX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
KAMIX
Сравнение DFLEX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.96 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.22 | +4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.21 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.86 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 2.28 | +18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.96 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.63 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и KAMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и KAMIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности KAMIX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и KAMIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и KAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -6.11% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.57% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.42% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.24% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.97% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и KAMIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.45% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.19% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 3.44% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.80% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.80% | -1.07% |