PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и KAMIX


2026 (YTD)2025202420232022
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-2.80%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.


DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

Kensington Managed Income Fund

Сравнение комиссий DFLEX и KAMIX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.


Доходность на риск

DFLEX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

0.96

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.09

1.22

+4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.21

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

0.86

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.46

2.28

+18.18

DFLEX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

0.96

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.63

+0.72

Корреляция

Корреляция между DFLEX и KAMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и KAMIX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности KAMIX в 5.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и KAMIX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и KAMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-6.11%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.57%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.42%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.24%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.97%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и KAMIX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.45%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.19%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

3.44%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

3.80%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.80%

-1.07%