Сравнение DFLEX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 1.66% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DLY
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DFLEX
DLY
Сравнение DFLEX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | -0.44 | +3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | -0.48 | +5.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 0.92 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -0.51 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | -1.39 | +19.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | -0.44 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.18 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.17 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DLY
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DLY
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -28.61% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -10.25% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -28.61% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -6.18% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -7.94% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 3.79% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DLY
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.13% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 6.47% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 12.22% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 13.53% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 15.19% | -12.46% |