Сравнение DFLEX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 0.24% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLEX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции DCAIX немного отстают с 3.62%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DCAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DCAIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DCAIX
Сравнение DFLEX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.37 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.84 | +4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.47 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.48 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 14.20 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.37 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.64 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.24 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DCAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DCAIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DCAIX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.44% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DCAIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -46.34% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.84% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -5.45% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -6.53% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.02% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.15% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DCAIX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.30% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.45% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.57% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.07% | -1.34% |