Сравнение DFLEX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLEX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции DBLLX немного отстают с 3.62%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBLLX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBLLX
Сравнение DFLEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.75 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 5.19 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 21.50 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBLLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBLLX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBLLX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -10.13% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.35% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -10.13% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -10.13% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.92% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.31% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBLLX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.35% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.75% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.93% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.90% | +0.83% |