Сравнение DFLEX с CLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и CLMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и CLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.51% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.44% | 7.90% | 5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CLMVX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям CLMVX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.48% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
CLMVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и CLMVX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CLMVX в 0.70%.
Доходность на риск
DFLEX vs. CLMVX — Ранг доходности на риск
DFLEX
CLMVX
Сравнение DFLEX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | CLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.78 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 2.65 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.71 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 12.17 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.78 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.12 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и CLMVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и CLMVX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CLMVX в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 5.47% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и CLMVX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и CLMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -22.15% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.49% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -22.15% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -22.15% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.92% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.00% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.76% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и CLMVX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.62% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.62% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 4.77% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 6.71% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.52% | -2.79% |