PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с CLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и CLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и CLMVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
0.51%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CLMVX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям CLMVX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.48% соответственно.


DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%

CLMVX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.19%
3 года*
7.43%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Сравнение комиссий DFLEX и CLMVX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CLMVX в 0.70%.


Доходность на риск

DFLEX vs. CLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXCLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

1.78

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.09

2.65

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.33

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

3.71

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.46

12.17

+8.29

DFLEX vs. CLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа CLMVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и CLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXCLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.78

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.12

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.81

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.78

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFLEX и CLMVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и CLMVX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CLMVX в 5.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
5.47%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и CLMVX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и CLMVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXCLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-22.15%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.49%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-22.15%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-22.15%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.92%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.00%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.76%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и CLMVX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXCLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.62%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.62%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

4.77%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

6.71%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

5.52%

-2.79%