Сравнение DFJSX с JOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и JOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и JOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 0.73% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям JOF по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.61% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
JOF
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и JOF
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.
Доходность на риск
DFJSX vs. JOF — Ранг доходности на риск
DFJSX
JOF
Сравнение DFJSX c JOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | JOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.59 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.34 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 8.77 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и JOF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и JOF
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JOF в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.32% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и JOF
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, примерно равная максимальной просадке JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и JOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -74.98% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -17.21% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -37.03% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -42.37% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -13.73% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -32.83% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.59% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и JOF
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.54% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 15.90% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 21.02% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.80% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.49% | -0.96% |