PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%5.10%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий DFIVX и FSOSX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

DFIVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.34

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.58

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.40

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

1.51

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.34

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFIVX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и FSOSX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и FSOSX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-35.36%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.39%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-35.36%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-11.89%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.90%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.31%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и FSOSX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.28%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.94%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.25%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.35%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.93%

-0.87%