PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DFIV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VOODWMF с VXUSDWMF с IDMO

Сравнение комиссий DFIV и DWMF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.38

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.02

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.13

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

8.12

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFIV и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DWMF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DWMF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-29.72%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.74%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.33%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.88%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.29%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DWMF

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.84%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.39%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.70%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

11.20%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.16%

+2.55%