PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с CGIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 34.00% vs 24.38% for CGIC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у CGIC с доходностью 10.54%.

DFIV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.68%
1 год
34.00%
3 года*
22.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
5.82%
С начала года
10.54%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и CGIC

2026 (YTD)20252024
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.68%45.36%0.92%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		10.54%37.53%-3.23%

Correlation

The correlation between DFIV and CGIC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between DFIV and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и CGIC

Секторы
DFIV
CGIC

Финансовые услуги

32.4%
19.1%

Энергетика

15.3%
5.7%

Сырьевые материалы

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Промышленность

9.8%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.1%

Здравоохранение

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.1%

Технологии

3.2%
20.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
CGIC
19.1%

Энергетика

DFIV
15.3%
CGIC
5.7%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
CGIC
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
CGIC
7.0%

Промышленность

DFIV
9.8%
CGIC
14.0%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
CGIC
8.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
CGIC
4.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
CGIC
7.1%

Технологии

DFIV
3.2%
CGIC
20.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
CGIC
3.7%

Недвижимость

DFIV
1.7%
CGIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNVCGIC с PROSY

Доходность на риск

DFIV vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVCGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.49

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.07

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.17

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

8.09

+5.36

DFIV vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и CGIC

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-13.10%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.30%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.23%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.51%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.02%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и CGIC

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.32%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.05%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.52%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.43%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.52%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.52%

+0.05%

Сравнение комиссий DFIV и CGIC

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и CGIC

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CGIC в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.70%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.65%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and CGIC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.05%) compared to DFIV (3.32%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, DFIV leads with 34.00% vs 24.38% for CGIC. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.00% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

DFIV has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.70% for CGIC.

They also come from different issuers: Dimensional and Capital Group. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.54% for CGIC.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор