PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 34.88% vs 35.92% for AVNM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 14.81%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%7.70%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DFIV and AVNM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between DFIV and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и AVNM

Секторы
DFIV
AVNM

Финансовые услуги

32.4%
23.2%

Энергетика

16.4%
8.3%

Сырьевые материалы

10.9%
11.7%

Промышленность

9.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Здравоохранение

4.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Технологии

2.8%
12.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
AVNM
23.2%

Энергетика

DFIV
16.4%
AVNM
8.3%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
AVNM
11.7%

Промышленность

DFIV
9.6%
AVNM
17.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
AVNM
10.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
AVNM
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
AVNM
3.9%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
AVNM
4.3%

Технологии

DFIV
2.8%
AVNM
12.5%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
AVNM
2.9%

Недвижимость

DFIV
1.8%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с SCHFAVNM с DFAXAVNM с CGIC

Доходность на риск

DFIV vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.44

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.26

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.11

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.16

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.54

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVNM

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-14.03%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.59%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.55%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.96%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVNM

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.19%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.59%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.82%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.86%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.86%

+1.77%

Сравнение комиссий DFIV и AVNM

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVNM

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFIV and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.92% vs 34.88% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.92% return vs 34.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.51% for AVNM.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.31% for AVNM.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор