Сравнение DFITX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFITX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFITX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFITX DFA International Real Estate Securities	-6.33%	24.65%	-7.70%	5.96%	-21.73%	12.81%	-9.02%	23.61%	-6.93%	15.38%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 1.51% против 8.14% соответственно.

DFITX

1 день: 1.72%

1 месяц: -9.67%

С начала года: -6.33%

6 месяцев: -5.60%

1 год: 10.96%

3 года*: 4.71%

5 лет*: -0.40%

10 лет*: 1.51%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Real Estate Securities

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с DFITX:

DFITX с ARIIX DFITX с VNQI DFITX с CREMX DFITX с DFSTX DFITX с VGRLX DFITX с FRIRX DFITX с DFIVX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с GRIFX PJEZX с BRIIX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий DFITX и PJEZX

DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

DFITX

DFA International Real Estate Securities

Доходность на риск

DFITX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFITX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFITX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.48	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	0.76	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.10	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	0.70	+0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.63	3.00	+0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFITX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.48	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.34	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.39	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.45	-0.37

Корреляция

Корреляция между DFITX и PJEZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и PJEZX

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFITX DFA International Real Estate Securities	7.12%	6.67%	6.24%	5.05%	0.00%	7.86%	0.00%	12.86%	5.99%	4.21%	8.62%	1.79%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок DFITX и PJEZX

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFITX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.49%	-43.43%	-30.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-13.12%	+0.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.84%	-34.60%	-0.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.26%	-43.43%	-1.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.65%	-5.65%	-7.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.19%	-8.19%	-10.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.05%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и PJEZX

DFA International Real Estate Securities (DFITX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 5.08% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFITX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.08%	5.01%	+0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.43%	9.49%	-1.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.07%	17.06%	-3.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.92%	18.93%	-4.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.42%	21.15%	-4.73%

Сравнение DFITX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности DFITX и PJEZX

Сравнение доходности по годам DFITX и PJEZX

Доходность по периодам

DFITX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFITX и PJEZX

Доходность на риск

DFITX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

DFITX

PJEZX

Сравнение DFITX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFITX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок DFITX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)