Сравнение DFITX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям HLRRX по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.18% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и HLRRX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
DFITX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
DFITX
HLRRX
Сравнение DFITX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.15 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.08 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.20 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и HLRRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и HLRRX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и HLRRX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -62.78% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.74% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -28.99% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -48.13% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -10.96% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -8.52% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.34% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и HLRRX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.14% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.92% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 15.60% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.57% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 20.81% | -4.39% |