Сравнение DFITX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 1.34% против 3.12% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и FSRNX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
DFITX
FSRNX
Сравнение DFITX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.19 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 0.24 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и FSRNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и FSRNX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и FSRNX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -44.26% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.45% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -34.27% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -44.26% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -11.07% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -9.77% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.18% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и FSRNX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.21% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.20% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 16.38% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.89% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 21.41% | -5.00% |