PortfoliosLab logo
Сравнение DFISX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и VVIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.93%
7.48%
DFISX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

0.19

VVIAX:

1.64

Коэф-т Сортино

DFISX:

0.35

VVIAX:

2.34

Коэф-т Омега

DFISX:

1.04

VVIAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

DFISX:

0.20

VVIAX:

2.31

Коэф-т Мартина

DFISX:

0.70

VVIAX:

8.54

Индекс Язвы

DFISX:

3.59%

VVIAX:

1.99%

Дневная вол-ть

DFISX:

12.97%

VVIAX:

10.35%

Макс. просадка

DFISX:

-60.66%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

DFISX:

-9.27%

VVIAX:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.94% соответственно.


DFISX

С начала года

2.71%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-0.43%

1 год

2.77%

5 лет

4.01%

10 лет

5.92%

VVIAX

С начала года

16.94%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

7.91%

1 год

16.84%

5 лет

10.10%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFISX и VVIAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFISX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFISX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.191.63
Коэффициент Сортино DFISX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.352.32
Коэффициент Омега DFISX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.29
Коэффициент Кальмара DFISX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.202.28
Коэффициент Мартина DFISX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.708.33
DFISX
VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.63
DFISX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VVIAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VVIAX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
2.13%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%2.44%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
1.70%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VVIAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.27%
-5.54%
DFISX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VVIAX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.64%
3.26%
DFISX
VVIAX