PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFISX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с VVIAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VVIAX.

Корреляция

Корреляция между DFISX и VVIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

0.83

VVIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.21

VVIAX:

0.87

Коэф-т Омега

DFISX:

1.17

VVIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFISX:

0.93

VVIAX:

0.60

Коэф-т Мартина

DFISX:

2.91

VVIAX:

2.18

Индекс Язвы

DFISX:

4.57%

VVIAX:

3.94%

Дневная вол-ть

DFISX:

15.97%

VVIAX:

15.56%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

DFISX:

0.00%

VVIAX:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.88% соответственно.

DFISX

С начала года

14.01%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

12.69%

1 год

13.10%

5 лет

12.15%

10 лет

3.93%

VVIAX

С начала года

1.43%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-2.82%

1 год

8.34%

5 лет

15.54%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFISX и VVIAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VVIAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VVIAX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.01%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.29%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VVIAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VVIAX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...