Сравнение DFISX с RNPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и RNPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и RNPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.64% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | -3.88% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям RNPGX по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.90% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.16%
RNPGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и RNPGX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.
Доходность на риск
DFISX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск
DFISX
RNPGX
Сравнение DFISX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | RNPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.65 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.64 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 6.59 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.09 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и RNPGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и RNPGX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RNPGX в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.06% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 7.15% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и RNPGX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и RNPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -34.25% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.44% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -34.25% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -34.25% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.39% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.59% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и RNPGX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеют волатильность 6.43% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.15% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.42% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.07% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.15% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.77% | -1.63% |