Сравнение DFISX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 4.70% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 14.53% соответственно.
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
KGGIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и KGGIX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
DFISX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
DFISX
KGGIX
Сравнение DFISX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.28 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.90 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.66 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 17.03 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и KGGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и KGGIX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности KGGIX в 15.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.72% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и KGGIX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -45.11% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.65% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -26.43% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -31.59% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.42% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.59% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и KGGIX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 5.90% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.62% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.33% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.26% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.14% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.08% | +1.03% |