PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. DFIS is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.85%/yr vs 19.90%/yr for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%.

DFIS

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
18.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и VT

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		7.39%37.49%3.80%15.19%-12.50%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-12.20%

Correlation

The correlation between DFIS and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between DFIS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и VT

Секторы
DFIS
VT

Промышленность

24.1%
11.4%

Сырьевые материалы

14.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.3%

Финансовые услуги

11.7%
15.2%

Технологии

9.8%
31.1%

Энергетика

5.6%
3.8%

Здравоохранение

5.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.0%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Промышленность

DFIS
24.1%
VT
11.4%

Сырьевые материалы

DFIS
14.6%
VT
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
VT
9.3%

Финансовые услуги

DFIS
11.7%
VT
15.2%

Технологии

DFIS
9.8%
VT
31.1%

Энергетика

DFIS
5.6%
VT
3.8%

Здравоохранение

DFIS
5.3%
VT
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
VT
4.5%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.7%
VT
8.0%

Недвижимость

DFIS
3.5%
VT
2.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.2%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DFIS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.79

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.50

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

10.81

-3.83

DFIS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и VT

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-50.27%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.67%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-16.51%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.84%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.00%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.23%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и VT

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.65%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.29%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.56%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.19%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.20%

+0.15%

Сравнение комиссий DFIS и VT

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и VT

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to DFIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 19.90% vs 18.85% for DFIS. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.90% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.61% for VT.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор