Сравнение DFIS с ACLO
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, DFIS returned 22.90% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.46%.
DFIS
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIS и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 7.39% | 37.49% | -0.35% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between DFIS and ACLO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. ACLO — Ранг доходности на риск
DFIS
ACLO
Сравнение DFIS c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.44 | -2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 19.85 | -18.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 165.43 | -158.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и ACLO
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -1.01% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -0.27% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | 0.00% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -0.04% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.03% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и ACLO
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 0.19% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 0.58% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 0.73% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 1.07% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 1.07% | +16.28% |
Сравнение комиссий DFIS и ACLO
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и ACLO
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.05% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and ACLO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (5.20%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, DFIS leads with 22.90% vs 5.30% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIS has performed better with a 22.90% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.05% for DFIS.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Dimensional and TCW. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор