Сравнение DFIP с ICPI
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
DFIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIP и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.49% | -0.22% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between DFIP and ICPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. ICPI — Ранг доходности на риск
DFIP
ICPI
Сравнение DFIP c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 6.20 | -6.16 |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и ICPI
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -0.22% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.03% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.95% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 0.95% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 0.95% | +5.86% |
Сравнение комиссий DFIP и ICPI
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и ICPI
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 3.88% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and ICPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор