Сравнение DFIP с IBII
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while IBII is passively managed. Over the past year, DFIP returned 5.08% vs 5.64% for IBII. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.61%.
DFIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIP и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.49% | 7.54% | 1.72% | 4.29% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.61% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between DFIP and IBII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between DFIP and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. IBII — Ранг доходности на риск
DFIP
IBII
Сравнение DFIP c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.86 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.84 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.12 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и IBII
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -4.65% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -1.98% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.67% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -1.12% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и IBII
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) имеют волатильность 0.93% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.42% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.42% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.42% | +1.39% |
Сравнение комиссий DFIP и IBII
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и IBII
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 3.88% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFIP and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIP has higher volatility (0.93%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.64% vs 5.08% for DFIP. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.64% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.88% for DFIP.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.10% for IBII.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор