Сравнение DFII с ZCSH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 725.30% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 984.14% |
Correlation
The correlation between DFII and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
DFII
ZCSH
Сравнение DFII c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 10.52 | -11.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.90 | -21.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и ZCSH
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -93.73% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -69.62% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -48.02% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -74.01% | +53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 36.72% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ZCSH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 64.75% | -52.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 107.29% | -73.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 174.37% | -132.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 138.34% | -97.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 138.34% | -97.14% |
Сравнение комиссий DFII и ZCSH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ZCSH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор