Сравнение DFII с ZCSH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 872.41% for ZCSH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 984.14% |
Correlation
The correlation between DFII and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between DFII and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
DFII
ZCSH
Сравнение DFII c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 12.66 | -13.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 23.13 | -24.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и ZCSH
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -93.73% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -69.62% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -27.13% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -73.53% | +51.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 38.03% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ZCSH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 32.97% | -23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 107.08% | -73.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 174.80% | -132.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 137.97% | -97.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 137.97% | -97.14% |
Сравнение комиссий DFII и ZCSH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ZCSH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор