Сравнение DFII с ZCSH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 984.14% |
Correlation
The correlation between DFII and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
DFII
ZCSH
Сравнение DFII c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 14.55 | -15.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 28.49 | -29.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 6.10 | -7.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.10 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и ZCSH
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -93.73% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -69.62% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -15.71% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -74.41% | +55.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 35.49% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ZCSH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 48.45% | -39.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 94.06% | -60.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 166.02% | -124.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 136.87% | -95.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 136.87% | -95.79% |
Сравнение комиссий DFII и ZCSH
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ZCSH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор