Сравнение DFII с ILS
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.19% |
Correlation
The correlation between DFII and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ILS — Ранг доходности на риск
DFII
ILS
Сравнение DFII c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 13.93 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 46.57 | -47.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.79 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.90 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и ILS
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -1.56% | -46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -0.55% | -47.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | 0.00% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.25% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 0.17% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ILS
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.88% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 1.69% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 2.77% | +38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 3.38% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 3.38% | +37.70% |
Сравнение комиссий DFII и ILS
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ILS
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 8.09% for ILS.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Brookmont. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор