Сравнение DFII с BTRN
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -25.49% for BTRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 3.68% |
Correlation
The correlation between DFII and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between DFII and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DFII
BTRN
Сравнение DFII c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.54 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTRN
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -36.97% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -26.03% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -25.90% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -14.96% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 16.63% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTRN
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 2.11% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 10.16% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 17.32% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 30.21% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 30.21% | +10.62% |
Сравнение комиссий DFII и BTRN
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTRN
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 27.28% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for BTRN.
DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор