Сравнение DFII с BTRN
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -18.31% for BTRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 3.58% |
Correlation
The correlation between DFII and BTRN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between DFII and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DFII
BTRN
Сравнение DFII c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.25 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.00 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTRN
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -36.97% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -25.29% | -22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -25.29% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -14.41% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 14.68% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTRN
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.24% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 10.35% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 19.91% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 30.96% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 30.96% | +10.12% |
Сравнение комиссий DFII и BTRN
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTRN
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что меньше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BTRN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to BTRN (7.24%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.31% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.31% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 27.87% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for BTRN.
DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор