Сравнение DFII с BCDF
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 6.26% for BCDF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 10.71% |
Correlation
The correlation between DFII and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BCDF — Ранг доходности на риск
DFII
BCDF
Сравнение DFII c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.82 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.85 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.39 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BCDF
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -27.70% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -7.63% | -40.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -7.63% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -9.83% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 3.39% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BCDF
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.17% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 11.03% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 14.76% | +26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 16.94% | +24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 16.94% | +24.14% |
Сравнение комиссий DFII и BCDF
И DFII, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BCDF
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -37.26% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: First Trust and Horizon.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор