Сравнение DFIHX с PRTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и PRTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PRTBX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFIHX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.22% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и PRTBX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRTBX в 0.65%.
Доходность на риск
DFIHX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
DFIHX
PRTBX
Сравнение DFIHX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.76 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 6.37 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.96 | +6.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 7.63 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 30.05 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.76 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.57 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 1.42 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.89 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и PRTBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и PRTBX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PRTBX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и PRTBX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и PRTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -5.13% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.44% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -3.81% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -4.36% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.96% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.11% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и PRTBX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.88% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.21% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.86% | -0.07% |