Сравнение DFIHX с FULBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и FULBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и FULBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FULBX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям FULBX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.40% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и FULBX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FULBX в 0.47%.
Доходность на риск
DFIHX vs. FULBX — Ранг доходности на риск
DFIHX
FULBX
Сравнение DFIHX c FULBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | FULBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 2.77 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 7.32 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 2.46 | +5.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 9.04 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 32.74 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 2.77 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 1.94 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и FULBX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и FULBX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FULBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и FULBX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и FULBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -5.43% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.54% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -2.60% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -4.67% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.81% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.15% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и FULBX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.28% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.16% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.64% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.34% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.24% | -0.45% |