Сравнение DFGX с DFIP
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - DFGX is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFGX returned 2.03% vs 1.64% for DFIP. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFGX charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 0.68%.
DFGX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.91%
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.44M | $7.78M | $8.33M | |
| $6.60M | $5.49M | $4.54M |
Сравнение доходности по годам DFGX и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.22% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.68% | 7.54% | 1.72% | 3.62% |
Correlation
The correlation between DFGX and DFIP is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between DFGX and DFIP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. DFIP — Ранг доходности на риск
DFGX
DFIP
Сравнение DFGX c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGX | DFIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFIP
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -14.96% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.06% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.25% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.73% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFIP
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.73% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.58% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.36% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 6.72% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 6.72% | -2.11% |
Сравнение комиссий DFGX и DFIP
DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFIP
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DFIP в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 4.11% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 5.44% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and DFIP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.08%) compared to DFIP (0.73%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs DFIP's -14.96%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.03% vs 1.64% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.03% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
DFIP has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.11% for DFGX.
DFGX is categorized as Global Bonds, while DFIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.11% for DFIP.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и DFIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор